Maestría en Administración de Negocios Financieros con énfasis en Banca

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Sesión 3:

La administración de riesgo es un proceso cuya responsabilidad es del consejo directivo de una entidad, quién con la ayuda de la alta gerencia y el personal de la misma debe administrarlo. La gestión de riesgos financieros ha cobrado una especial relevancia a nivel internacional, debido en parte a las crisis financieras de los años noventa y el actual siglo. La gestión de riesgos entonces, se ocupa de diversos tipos de riesgos especialmente los financieros, que incluye el riesgo de crédito como el principal origen de las pérdidas en Guatemala y Riesgo país:

- Definición Riesgo País

- Análisis Riesgo País

- Probabilidad de Default (credit Default Swaps)

- Agencias calificadoras y Calificación de Riesgos

- Definición de Riesgo de Crédito

- Definición de Riesgo de Concentración

- Índice Herfindahl-Hirschman

- Probabilidad de Incumplimiento de la cartera

- Cadenas de Markov para pronósticos de la cartera

- Cálculo del capital económico y de la rentabilidad ajustada al riesgo

Entrega caso 2: “Ingenio Azucarero”

Corto 2: Las Fallas en el Gobierno Corporativo, Claves en la Crisis. Bernardo Kliksberg. Asesor Principal de la ONU y PNUD para América Latina.

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Sesión 4:

El manejo de riesgo operativo es un esfuerzo coordinado para proteger los bienes financieros, físicos y humanos de toda organización. Internacionalmente este es el riesgo que más pérdidas genera a la banca. El primer paso es una identificación de riesgos, luego se implementan las medidas de control y medición tendientes a reducir y mitigar los riesgos. Asimismo, en esta sesión también se entra a conocer el riesgo de liquidez y su medición.

- Definición de Riesgo de Liquidez

- Objetivos y Técnicas de medición

- GAP de liquidez y cálculo de las máximos retiros

- Cálculo de las Bandas de Bollinger en los depósitos

- Cálculo del “death cross” de los títulos

- Definición de Riesgo Operacional

- Marco de Gestión del Riesgo Operacional

- Tipologías de Riesgos Operacionales

- Medición utilizando el modelo Loss Distribution Approach

Entrega caso 3: “Emisor de Tarjeta de Crédito”

Corto 3: Determinación del Requerimiento por Riesgo Operacional. Metodología Value at Risk. Pablo Otero – Omar Venerio

Sesión 5:

Esta sesión es recortada por el motivo de que se evaluará los conocimientos adquiridos durante el curso, por tal razón se abordan los temas pendientes para el cierre del contenido:

- Riesgo Tecnológico

- Gestión de Activos y Pasivos

- Supervisión Basada en Riesgos

Trabajo Final: Utilización de un modelo de medición de riesgos diferente a los vistos en clase, para una empresa comercial, industrial, de servicios etc. Este trabajo deberá contener como mínimo:

- Introducción

- Descripción de la empresa

- Naturaleza de sus operaciones

- Situación Económico-Financiera

- Riesgos relevantes

- Formulación del modelo (describir en que consiste y aplicarlo a la empresa)

- Conclusiones

- Recomendaciones para la empresa

- Bibliografía consultada

Examen Final: Resolución de pequeños casos de los temas vistos en clase.

- Evaluación

3 Exámenes cortos 30 puntos

3 Resolución de casos 24 puntos

Asistencia 6 puntos

Trabajo final 10 puntos

Examen final 30 puntos

- Bibliografía de consulta

- Ley de Bancos y Grupos Financieros.

- Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

- Medición y Control de Riesgos Financieros. Alfonso de Lara Haro. 3ra edición; Editorial Limusa.

- De Castro J. Rodríguez. Introducción al Análisis de Productos Financieros derivados. Bolsa Mexicana de Valores. Limusa Noriega Editores. México 2000.

- Convergencia Internacional de Medición de Capital y Estándares de Capital. Suiza 2004 (disponible en sitio de Internet).

- Artículos de internet.

- Las Fallas en el Gobierno Corporativo, Claves en la Crisis. Bernardo Kliksberg. Asesor Principal de la ONU y PNUD para América Latina.

- Determinación del Requerimiento por Riesgo Operacional. Metodología Value at Risk. Pablo Otero – Omar Venerio

- www.yahoofinance.com

latm

Abril 2016

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