ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO DE INTERBANK

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Se podría considerar a este riesgo operativo de tecnología, referente a créditos hipotecarios, como un riesgo moderado ya que su probabilidad de que ocurra es bajo y su impacto es moderado, esto debido a que Interbnk sabe cómo manejar sus riesgos y controlarlos. Interbank cuenta con un comité de riesgos, y usa muchos programas y herramientas, que hacen que disminuyen este riesgo. Los programas y herramientas, se mencionan a continuación:

Metodologías

La metodología para la gestión de riesgos de operación en Interbank, se basa en cuatro herramientas para la identificación y medición de los riesgos, las mismas que calculan el nivel de exposición y facilitan la toma de decisiones para mitigar exposiciones no alineadas al apetito y tolerancia al riesgo del Banco. Para ello cuenta con herramientas tecnológicas de clase mundial y sistemas de información que soportan las operaciones de crédito para productos de Banca Personal, brindando seguridad, veracidad, efectividad, agilidad, y homogeneidad en los procesos de decisión. Asimismo, permite identificar variables discriminantes de riesgo proponiendo un monitoreo predictivo de la cartera.

Interbank implementó el modelo de Score de hipotecario para admisión; asimismo, en el marco del proyecto Home se incorporó el producto hipotecario en la plataforma tecnológica ADQ, lo que permite automatizar el proceso de evaluación de los créditos hipotecarios, e incorporó en el proceso de análisis y toma de decisiones, los modelos prospectivos P&L con el objetivo de optimizar la ecuación riesgo rentabilidad en el portafolio de Banca Personas.

Estas herramientas son:

a) Auto-evaluación de riesgos y controles: Herramienta de gestión preventiva para identificar y valorizar los principales riesgos y controles. La valoración de los riesgos se realiza a través de cuestionarios de auto-evaluación de riesgos críticos, permitiéndonos conocer las principales causas por las cuales se pudiesen materializar los riesgos, así como la frecuencia y pérdida estimada a partir de ciertos escenarios planteados.

b) Recolección de eventos de pérdida: Herramienta para medir los eventos de pérdida materializados, cuantificando los montos asociados y sus recuperos. Es la base del desarrollo de herramientas cuantitativas para medir el RO. El Banco recolecta eventos de pérdida de manera sistemática desde el 2004, mejorando constantemente el proceso de captura y cuantificación de la misma.

c) Indicadores de riesgo: Herramienta que nos permite monitorear los riesgos y verificar que se encuentren dentro de los niveles de control aceptados.

d) Seguimiento a Planes de Acción: Herramienta que busca a través de una serie de actividades priorizadas y enfocadas a reducir o eliminar la exposición al riesgo operacional. Un plan de acción pasa por las etapas de diseño, ejecución y seguimiento.

Programa de Continuidad del Negocio (PCN)

Integrado a la gestión de riesgos operacionales del Banco, el PCN se constituye como una de las principales medidas de mitigación ante el riesgo de interrupción operativa por las tecnologías, que pueda afectar a la organización. En ese sentido, se continuó trabajando en aspectos propios del mantenimiento del programa, como en la cobertura de brechas halladas en dichas actividades, los que se detallan a continuación:

a) Cursos teóricos prácticos de continuidad del negocio: el principal objetivo de los cursos fue lograr que los participantes tomen cabal conocimiento de los principales elementos y características que integran una adecuada gestión de la continuidad del negocio, a través del entendimiento de las mejores prácticas, de la comprensión de una adecuada definición y planificación estratégica, y del aprendizaje de actividades de implementación y mantenimiento de un programa de continuidad. o

b) Pruebas y ejercicios: realizados con la finalidad de probar el funcionamiento de las herramientas de contingencia de los componentes críticos del negocio, se realizaron pruebas de los servicios tecnológicos de continuidad, para medir la efectividad de los procedimientos alternos diseñados por el Banco. También se ejercitó al personal clave del PCN a través de ejercicios que simularon situaciones de interrupciones operativas. En base a las oportunidades de mejora halladas, se realizaron ajustes a los procedimientos en cuestión.

c) Mantenimiento de los planes de Continuidad: se ejecutó regularmente el procedimiento implementado para mantener actualizados los planes de continuidad del Banco, de acuerdo a la meta planteada.

De esta manera convierten el riesgo tecnológico, en un riesgo de bajo ya que será de ocurrencia baja e impacto bajo.

Comité de riesgos:

La identificación oportuna, la evaluación detallada, y la medición precisa de los riesgos, constituyen los elementos que aseguran la obtención del retorno planificado al momento de la toma de decisiones, es por ello que una adecuada Gestión Integral de Riesgos Financieros nos permite anticiparnos al riesgo y asegurar los objetivos y metas estratégicas definidas por la Alta Dirección del departamento de Gestión de riesgos.

En el siguiente gráfico se muestra el modelo organizacional que soporta la gestión integral de riesgos del Banco.

[pic 1]

(i) Aprobar las políticas y organización para la Gestión Integral de Riesgos.

(ii) Definir el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo.

(iii) Decidir las acciones necesarias para la implementación de las acciones correctivas requeridas.

(iv) Aprobar la toma de exposiciones que involucren variaciones significativas en el perfil de riesgo definido

(v) Evaluar la suficiencia de capital de la empresa para enfrentar los riesgos.

(vi) Alertar de las posibles insuficiencias y proponer mejoras en la Gestión Integral de Riesgos.

Al 31 de diciembre de 2016, este órgano está conformado por los siguientes directores y funcionarios:

- Ricardo Briceño Villena (Director Titular)

- Alfredo Gastañeta Alayza (Director Titular)

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