PORTAFOLIO DE INVERSION ORDINARIO FINANZAS III
Enviado por Mikki • 31 de Enero de 2018 • 1.090 Palabras (5 Páginas) • 380 Visitas
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Algo llamado TREYNOR es un índice similar a SHARE pero este toma como medida de riesgo a BETA asumiendo que en la diversificación queda eliminado el riesgo de ALFA y solo debemos preocuparnos en este.
IPC
Controladora Comercial Mexicana
GENTERA
BANORTE
GRUPO MEXICO
ICA
Gfinburo
Bimbo
Liverpool
Pinfra
Walmex
Tasa libre de riesgo
3.27%
Share
0.737
8.755
9.698
2.967
3.152
-12.336
0.967
2.464
7.776
21.533
-0.768
Treynor
0.006
0.199
1.047
0.169
0.158
-1.478
1.264
1.126
1.669
8.656
-0.108
De esta manera ya tenemos los indicadores de cada una de las empresas y podemos tomar una elección.
Se tienen que hacer matrices copiando datos que ya tenemos, los cuales serán números correlacionados y nos servirán de base para hacer un portafolio.
MATRIZ DE VARIANZA COVARIANZA
Controladora Comercial Mexicana
GENTERA
BANORTE
GRUPO MEXICO
ICA
Gfinburo
Bimbo
Liverpol
Pinfra
Walmex
Controladora Comercial Mexicana
0.00027
0.00007
0.00007
0.00007
0.00009
0.00000
0.00002
0.00002
0.00001
0.00002
GENTERA
0.00007
0.00037
0.00006
0.00007
0.00008
-0.00001
0.00002
0.00001
-0.00001
0.00001
BANORTE
0.00007
0.00006
0.00027
0.00009
0.00008
-0.00001
0.00000
0.00003
0.00001
0.00001
GRUPO MEXICO
0.00007
0.00007
0.00009
0.00027
0.00011
0.00001
0.00002
0.00003
0.00001
0.00002
ICA
0.00009
0.00008
0.00008
0.00011
0.00047
0.00002
0.00002
0.00005
0.00001
0.00004
Gfinburo
0.00000
-0.00001
-0.00001
0.00001
0.00002
0.00036
0.00013
0.00007
0.00006
0.00005
Bimbo
0.00002
0.00002
0.00000
0.00002
0.00002
0.00013
0.00027
0.00006
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