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Examen final del curso de mercado de capitales

Enviado por   •  11 de Octubre de 2020  •  Exámen  •  261 Palabras (2 Páginas)  •  9 Visitas

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Examen final del curso de Mercado de Capitales

1.        Un inversionista esta evaluando estructurar una cartera con bonos por el importe de 5 millones de soles. En donde la asignación de fondos será de acuerdo al más rentable y menor riesgo. Con los datos siguientes de Bonos

        

N° Componente

Bono

Rf

anual

TIR

anual

Cupones

1

A

5%

6%

20 cupones semestrales

2

B

4%

5%

10 cuponens semestrales

3

C

6%

8%

30 cupones semestrales

4

D

3%

5%

20 cupones semestrales

5

E

3.5%

5%

10 cupones semestrales

6

F

4%

6%

Cupon cero con vencimiento en 2 años

7

G

7%

7%

10 cupones semestrales.

Se busca construir una cartera con 5  mejores  bonos que contribuyan a maximizar la rentabilidad de la inversión evaluando el riesgo de la cartera y su convexidad.

2. Para un bono con valor nominal de 2 millones, que tiene redención de 30 cupones semestrales y renta fija de 6% anual y la tasa de  mercado de bonos de 8% anual.

Para el bono en referencia calcular:

1. El precio al precio actual

2. Calcular su duración modificada

3. Calcular su Convexidad

4. Haciendo que la tasa de mercado de bonos varie de 0% hasta 10% anual calcular la curva del precio del bono.

3. Para el caso (2) desde la perspectiva del emisor calcule el costo de obtener dinero mediante la emisión de bonos. Conociendo que el costo de preparación del proyecto de emisión es de 1.5% sobre el valor nominal del bono, costo de valoración de riesgo inicial de 0.50% . Impuesto a la renta de la economía 30%.

Determinar el costo neto de obtener dinero mediante bonos  

4.  Prepare un cuadro ilustrativo de similitudes y diferencias de OPA, OPC, OPV y OPI.

...

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