Series de Tiempo

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA FINANCIERA SERIES DE TIEMPO

PARCIAL

NOMBRE:

Nota: Los parciales solamente se entregan en word y deben incluirse la selección subrayada de las respuestas correspondientes y solamente donde se señale los requerimientos adicionales de información (lo subrayado)

1.    La definición: corresponde a la combinación lineal con mayor proporción de la varianza es:

a.    Varianza de la estimación

b.    Error estándar de los estimadores c.    Valor promedio condicionado

d.    Función de regresión

e.    Ninguna de las anteriores f.     Todas las anteriores

2.    Los factores que conllevan a la determinación del término de perturbación son:

a.    Falta de disponibilidad de datos

b.    Determinación de un modelo de regresión lineal

c.    Aleatoriedad

d.    Principio de parsimonia e.    Todas las anteriores

f.     Ninguna de las anteriores

3.         Tomando la información contenida en el análisis del COLCAP, cuál de las siguientes variables presenta menor factor de suavizamiento a partir del suavizamiento exponencial doble:

a.    Colcap

b.    Bogotá

c.    Ecopetrol

d.    Bancolombia

4.    De acuerdo a la referencia teórica del filtro Hodrick Prescott:

a.    Se minimiza las distancias cuadradas entre la serie y el término de perturbación b.    Se minimiza las distancias cuadradas entre la serie y la suavizada

c.    Se penaliza a partir de la segunda diferencia de la serie suavizada

d.    Se penaliza a partir de la primera diferencia de la serie suavizada e.    Ninguna de las anteriores

Tomando como referencia la tasa de interés de la reserva federal de los USA, disponible en https://fred.stlouisfed.org/series/INTDSRUSM193N, estimar un modelo autorregresivo tomando como referencia la información desde el año 2010, a partir de lo anterior:

5.    El modelo autorregresivo a estimar es:

a.    AR(1)

b.    AR(1) sin intercepto c.    AR(3)

d.    AR(3) son intercepto

e.    Ninguna de las anteriores

6.         Si realiza a partir de lo obtenido en el punto anterior anterior la predicción a diciembre de 2020 respecto a lo ocurrido hace un año podría inferir:

a.    El crecimiento es -88.90% b.    El crecimiento es -87.05% c.    El crecimiento es -88.83% d.    Ninguna de las anteriores

7.    Podría inferir que el ruido blanco estimado:

a.    Cumple las condiciones del ruido blanco

b.    Cumple con las condiciones de un aleatorio

c.    Cumple con las condiciones de independencia d.    Todas las anteriores

e.    Ninguna de las anteriores

8.    Cual no es considerada como condición para el análisis de la dependencia serial:

a.    Para análisis de ciclos se requieren series muy largas (más de 10 años)

b.    Para análisis de componentes de la serie de tiempo

c.    Para modelos univariantes se sugiere no menos de 5 años d.    Para modelos de regresión no menos de 15 datos

e.    Para calcular la correlación entre dos variables no menos de 30 datos

9.    Cuál de las siguientes definiciones se adapta a las consideraciones de la regresión:

a.    Es la relación condicionada entre dos variables

b.    Se define como el valor promedio condicionado entre las variables

c.    La agrupación de los valores de la línea recta que corresponden a los valores medios d.    Todas las anteriores

e.    Ninguna de las anteriores

10.  Si el coeficiente de determinación ajustado es igual a 72.54%, para una estimación con 105

observaciones,  representada   como:  �𝑖  = ��0  + ��1 �1 + ��2 �2 + ��3 �3 + ��4 �4 + ��𝑖   .   Complete   la

siguiente tabla

Se quiere considerar la información del mercado de valores colombiano, se quiere identificar aquellas variables que pueden considerar de mayor significancia al índice, en este caso se toman como activos que lo condicionan Bancolombia Preferencial, Ecopetrol y Banco de Bogotá.

Tomando la información mensual del periodo comprendido entre 01 de enero de 2010 al 31 de agosto de

2020. Responda lo siguiente: