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Futuro del tipo de cambio tomando como spot el último dato que publique el Banco de México o el que indique tu docente/asesor.

Enviado por   •  18 de Junio de 2018  •  1.030 Palabras (5 Páginas)  •  598 Visitas

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- Indica gráficamente su perfil de riesgo y la cobertura que debe tomar en el mercado

- Determina la razón o índice de cobertura

- De acuerdo con esa razón ¿cuál es el número de contratos que deben adquirirse?

- Toma como referencia el contrato sobre futuros de acciones de Grupo Carso y aplica los conceptos de clase y serie que se manejan en Mexder.

- Describe los detalles que se deben considerar para poder calcular el precio a futuro de una mercancía como el maíz que no genera ningún tipo de rendimiento y cómo se debe calcular el precio a futuro del dólar y cualquier otro activo financiero que sí generan rendimientos.

- Un inversionista tiene 55,000 unidades de activo en particular y decide cubrir el valor de su posición con contratos a futuro sobre otro activo relacionado. Cada contrato a futuro es sobre 5,000 unidades. El precio al contado del activo que se posee es de $28 y se estima que la desviación estándar del cambio en este precio a lo largo de la vida de la cobertura es de $0.43. el precio a futuro del activo relacionado es de $26 y la desviación estándar del cambio en el precio al contado y el cambio en el precio a futuro es de 0.95

- ¿Cuál es la razón de cobertura de varianza mínima?

- ¿Qué tipo de posición debería asumir el inversionista?

- ¿Cuál es el número óptimo de contratos a futuro sin un seguimiento cercano de la cobertura?

- ¿Cuál es el número óptimo de contratos a futuro con un seguimiento cercano de la cobertura?

- La siguiente tabla presenta datos sobre los cambios mensuales en el precio al contado de un bien, y el precio a futuro de un contrato que se utiliza para cubrirlo. Usa los datos para calcular una razón de cobertura de varianza mínima.

Cambio en el precio spot

+0.50

+0.61

-0.22

-0.35

+0.79

Cambio en el precio a futuro

+0.56

+0.63

-0.12

-0.44

+0.60

Cambio en el precio spot

+0.04

+0.15

+0.70

-0.51

-0.41

Cambio en el precio a futuro

-0.06

+0.01

+0.80

-0.56

-0.46

...

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