Taller La rentabilidad de la inversión en divisas - Especulación de Divisas – Arbitraje Tarea
Enviado por poland6525 • 21 de Abril de 2018 • 588 Palabras (3 Páginas) • 385 Visitas
...
Información
Las cotizaciones de las siguientes monedas es como sigue:
NUEVA YORK
1 DÓLAR = 120 YENES
TOKIO
1 YEN = 0.080 PESOS
MÉXICO
- PESO = 0.1310 DOLARES
- Con base en los mercados de N.Y y México calcule el tipo de cambio cruzado yen/peso
- Utilizando el arbitraje de tres puntos calcule las utilidades de una vuelta completa empezando con 20 mil pesos.
Solución:
Tarea 3: Arbitraje de Divisas:
- Con base en los mercados de N.Y y México calcule el tipo de cambio cruzado yen/peso:
Primero convertí la tasa de cambio de México en término de dólares. MP/ USD.
0.1310 USD / MP = 1 / 0.1310 MP / USD = 7,63 MP/ USD
Tc cruzado JY / MP = 120 JY/MP = 15,7273 JY/ MP
En este el tipo de cambio cruzado es de 15,7273 Y/ MP
Si calculamos el tipo de cambio directo se tendría: Tc JY/MP = ¿
0.080 MP/JY = 1/0.0080 JY/MP = 12,5 JY/MP
15, 7273 JY / MP > 12, 5 JY/MP
Como se puede apreciar el tipo de cambio cruzado es mayor que el directo es conveniente comprar los yenes en New York y venderlos en Tokio.
El peso compra más yenes a través del dólar que directamente.
- Utilizando el arbitraje de tres puntos calcule las utilidades de una vuelta completa empezando con 20 mil pesos.
Realizaremos la vuelta de 20.000 pesos.
NUEVA YORK
DÓLAR = 120 YENES
TOKIO
1 YEN = 0.080 PESOS
MÉXICO
1 PESO = 0.1310 DOLARES
Para lo cual compramos dólares en México, luego yenes en New York, para poder comprar pesos con yenes en Tokio, esta vuelta genera los siguientes resultados:
[pic 1][pic 2][pic 3]
MP 20.000 USD 1310 YENES 157.200 MP 12.576
...