Trabajo de Econometria el precio del ipsa explicado por el cobre
Enviado por Ensa05 • 27 de Diciembre de 2018 • 857 Palabras (4 Páginas) • 329 Visitas
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Supuesto 3: El error en el momento t no está correlacionado con cada uno de los regresores en cada periodo temporal. Es probable que este no se cumpla, ya que, existen otras variables que puedan explicar el IPSA y que pueden estar contenidas en el error, como por ejemplo, el tipo de cambio y la incertidumbre, y ambas se encuentran correlacionadas con el precio del cobre. [pic 17]
Supuesto 4: Homocedasticidad. Condicionado a PCobre, la varianza de es la misma en cada t. Más adelante, se probará si la varianza del error en todos los periodos es constante. [pic 18]
Supuesto 5: No correlación serial. Condicionado al Pcobre, los errores en dos periodos de tiempos diferentes están incorrelacionados . En este modelo es difícil pensar que este supuesto se cumple, ya que, existen otras variables que pueden explicar el IPSA y que pueden estar contenidas en error, más aún, existe alta probabilidad de que algunas de estas variables se correlacionen en el tiempo.
Supuesto 6: Los errores en cada periodo distribuyen normal.
Probado supuestos
Homocedasticidad
Modelo inicial
[pic 19]
Modelo con los residuos
[pic 20]
Estimación
[pic 21]
Hipótesis nula Hipótesis alternativa
[pic 22][pic 23]
[pic 24]
Se rechaza H_0 por lo tanto, es decir, puede existir evidencia de heterocedasticidad inclusive al 1% de nivel de significancia.
Análisis de los residuos
Gráficamente, se muestran los residuos estandarizados:
[pic 25] [pic 26]
[pic 27]
Kurtosis: Es
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Prueba de normalidad de los residuos:
[pic 28]
[pic 29]
A partir de ambas pruebas se concluye que los errores distribuyen normal.
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Análisis descriptivo de las Crisis
[pic 30]
El IPSA en el año 2005 alcanzó del sector energético que forman niveles históricamente bajos, en parte causado por la crisis de suministro de gas argentino, que afectó principalmente a las acciones parte importante del índice.
Gráfico 1: IPSA
Por otra parte, la caída del IPSA durante los años2008 y 2009 no hace más que reflejar la crisis económica y financiera que comienza el 2008 y que hoy se conoce como “la gran recesión”.
Observamos en el gráfico de la izquierda que el precio del cobre es una de los principales afectados ante las crisis internacionales. Notamos ambas bajas el año 2005 y 2009. [pic 31]
Ante las crisis, los mercados internacionales demandan menos cobre para la producción, por lo tanto, la contracción de la demanda hace que el precio caiga.
Gráfico 2: Precio del cobre
La caída del precio del cobre el año 2015 se debe principalmente a la desaceleración de China y el freno en las exportaciones mundiales.
La correlación entre las crisis y el precio del cobre, es negativa, al igual que la correlación entre las crisis y el IPSA. Por
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