Análisis de Riesgo e Incertidumbre

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- Conceptos estadísticos

- Medidas de tendencia central:

- Distribución de frecuencias:

- Medidas de dispersión o variabilidad:

- Distribución de probabilidades:

- Análisis de correlación y regresión:

- Estadísticos de una regresión lineal:

- Análisis de sensibilidad y tornado en la evaluación de proyectos

A partir del Risk Simulator se pueden realizar análisis de sensibilidad y de tornado los cuales permiten identificar los factores, variables, supuestos, etc., que pueden influenciar de forma positiva o negativa en la(s) variable(s) objetivo.

Para la ejecución de estas herramientas se hace de la siguiente manera, primero se ejecuta el procedimiento de optimización ya sea con o sin simulación, posteriormente se ubica en la celda objetivo de la optimización y en el ícono de Herramientas Analíticas Análisis de Sensibilidad o Análisis Tornado.

El análisis Tornado se realiza previó a las simulaciones dado que va analizar la relación que existe entre todas las variables del modelo y la variable objetivo, para lo cual usa un análisis de escenarios, por defecto el programa hace un incremento y una disminución del 10% sobre el valor base de cada variable en el modelo y observa como ante cambios en cada variable afecta a la variable objetivo.

El reporte generado por el software explica cómo se debe realizar la interpretación y análisis de los resultados, el aporte principal del análisis tornado es que permite analizar cuáles son las variables que más importancia tienen con respecto al objetivo. Esto facilita parametrizar las simulaciones dado que se tendría como prioridad las variables de mayor relevancia dadas por la herramienta Tornado.

El análisis de Sensibilidad se realiza posterior a las simulaciones, este procedimiento consiste en realizar múltiples perturbaciones para ver el resultado en la variable objetivo, para realizar el análisis de sensibilidad posteriormente a la simulación se debe ubicar en la celda objetivo ir a Herramientas Analíticas- Análisis de Sensibilidad.

- Optimización con Risk Simulator para proyectos

- Definir un perfil: Por medio del ícono Nuevo Perfil se definen las características para la nueva simulación, en el gráfico 3 se observa la ventana emergente del Nuevo Perfil, en esta ventana se define el nombre de la simulación, el número de iteraciones, si se activan las correlaciones, especificar la semilla del número aleatorio y si en el caso de encontrar errores en la simulación pausar o continuar la simulación. En el caso en que ya se tengan varios perfiles de simulación, entonces se debe proceder a seleccionar un perfil de los disponibles en el libro activo.

- Definir variables de decisión: Las variables de decisión son aquellas que necesitan ser ajustadas y probadas de acuerdo a unas restricciones que pueden ser un rango de valores discretos o continuos o tomar valores binarios, la combinación de estas variables permite llegar a una optimización de la variable objetivo. Para definir las variables de decisión en la sección de Optimización se da clic sobre el ícono Decisión. En la celda activa se establecerán los rangos que la variable puede tomar, entre ellos valores continuos o discretos y además está la opción de que la celda tome valores binarios 0 ó 1. Finalmente la celda queda por default resaltada con un color Azul que indica que es una variable de decisión.

- Definir variables objetivo: Las variable objetivo son aquellas que se maximizaran o minimizaran de acuerdo al modelo planteado, estas variables deben contener una formula o función que esté relacionada directa o indirectamente con las variables de decisión. Al dar clic sobre Objetivo de la sección de Optimización, se debe estar previamente ubicado en la celda que será el objetivo. La ventana emergente (gráfica 12) necesita solamente que se indique el tipo de optimización.

- Definir restricciones: La definición de las restricciones puede ser antes o después de la definición de la variable objetivo, las restricciones pueden ser de igualdad “=”, mayor o igual que “>=” o menor o igual que “

- Ejecutar la simulación: Al finalizar el proceso de definición de variables y restricciones se procede a seleccionar el método de optimización, el cual puede ser estático, dinámico o estocástico, en la gráfica 14 se puede observar las opciones correspondientes. En la ventana Resumen de Optimización del gráfico 14, es posible editar opciones con respecto a la optimización, tales como seleccionar de un conjunto de variables de decisión una o varias, de igual forma para las restricciones y se puede modificar la celda objetivo. Al finalizar la configuración se da clic en OK.

- Resultados de la optimización: Al finalizar el proceso de optimización se genera una ventana de resultado de la optimización, donde se presenta la gráfica de evolución de la optimización, así como el proceso de iteración correspondiente, en la gráfica 15 se puede observar un ejemplo de una optimización, una vez se tiene el resultado de la optimización se procede a reemplazar los valores iniciales por los valores optimizados. Finalizado el procedimiento es posible obtener reportes de la misma forma que se realizaba con la simulación de Montecarlo.

Una herramienta muy poderosa que tiene Risk Simulator es la posibilidad de ejecutar optimizaciones estocásticas, ésta metodología es la inclusión de simulaciones de Montecarlo y Optimizaciones, la forma de modelación es la vinculación de los temas tratados anteriormente.

- Pronóstico

- Análisis de series de tiempo: El análisis de series de tiempo consiste principalmente en identificar los componentes que tiene la serie de tiempo (estacionalidad, tendencia, ciclo y aleatorio) para poder realizar los pronósticos correspondientes. Risk Simulator cuenta con los siguientes modelos de análisis de series de tiempo.

No estacionalidad Con estacionalidad

Sin tendencia Promedio móvil simple Aditivo Estacional

Suavizamiento exponencial simple Multiplicativo estacional

Con tendencia Promedio móvil doble Aditivo Holt-Vinter´s

Suavizamiento