Analisis de una cartera de inversion financiera

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Mientras que el programa Solver de Excel arroja ponderaciones para la minimizar el riesgo, dirigido a una persona conservadora las cuales son:

- Falabella: 5%

- Iansa: 0%

- Lan: 13%

- Colbún: 82%

Generando una rentabilidad de 0,3974%, una varianza de 0,1608% y una desviación estándar de 4,0102%

Mientras que si se quiere Maximizar la Rentabilidad, el programa Solver recomienda que el futuro accionista, invierta 100% en el activo Falabella, ya que generaría un rentabilidad de 1,3910%, pero a la vez aumentaría su riesgo, obteniendo una varianza de 1,1718% y una desviación de 10,8250%

Dentro del análisis y conclusión para este portafolio, se analizaron cuatro acciones de empresas con diferente rubro económico, con diversas rentabilidades y riesgos.

Dando a conocer las variaciones en precios de estas compañías, por lo que fue necesario trabajar con un periodo de datos históricos arrojados desde el mes de septiembre 2008 hasta septiembre 2016, para que su rentabilidad y riesgo sean lo más representativo posible y poder analizar de mejor forma el grado de correlación y la forma en la cual se relacionaban.

Por lo cual, para poder invertir en una cartera de inversiones, son muchas las variables que se pueden tomar, por lo cual una de las más importantes son las características del inversionista, dependiendo si él quiere tomar más riesgo, para obtener más rentabilidad, o menos riesgo, pero en si se obtiene menor rentabilidad.

Por lo cual, las ponderaciones que son entregadas como asesores, tiene características arriesgadas, pero que genera una mayor rentabilidad ya que invertimos más de la mitad de nuestro capital en dos acciones, importantes, una estacionaria (Iansa) y otra de Retail (Falabella).