Análisis de Riesgo y Conformación del Portafolio de Inversiones en NYSE

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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de: https://biz.yahoo.com/p/s_mktd.html Noviembre 22 de 2016

- Análisis Técnico del desempeño financiero de los sectores

Market Cap: muestra que el sector con mayor movimiento bursátil es el financiero, seguido del sector Bienes de consumo el sector seleccionado se encuentra en cuarto lugar teniendo un movimiento bursátil promedio el cual es bueno.

Div. Yield: en indicador muestra que el sector que ofrece mayores dividendos es el de Conglomerados con un 5.97 %, seguido del sector utilities con 3.48 % y en tercer lugar, el sector consumo con 3.35 %. El sector escogido el cual es el sector servicios tiene un 1.71 siendo este sector el que muestra la rentabilidad más baja comparada con la de los otros sectores.

- Análisis Fundamental Top Down del desempeño financiero de los sectores

P/E: indica que las acciones más rentables son las del sector de cuidados de salud , con un 47.91 %, seguido del sector Industrial con 37.24 % y el sector financiero refleja un 15.80 %, lo cual muestra que sus acciones son las menos rentables en el momento, en comparación con otros sectores de la bolsa de valores.

El ROE: muestra que el sector que mayor rentabilidad deja es el de servicios con un 24.15 %, seguido del sector cuidados de salud con 19.49 % y el sector tecnología el cual muestra una rentabilidad de 15.35 %, es decir, que el sector servicios muestra un retorno de la inversión estable con respecto a la inversión de los accionistas que le apuntan a este sector.

Net Profit Margin % (mrq): indica que el sector financiero, tiene 17. 60 %, ubicándose en primer lugar, seguido del sector cuidado de salud con 16.68 % y el sector con menor margen es el de conglomerados marcando un porcentaje de -2. 30 % siendo el sector con perdida en retorno de ventas. El sector servicios muestra que el retorno de las ventas tiene un comportamiento promedio con respecto a los sectores analizados.

3.4 Análisis para seleccionar los tres sub-sectores

Los tres sectores seleccionados son: Information Technology Services, Restaurants y .

Tabla 2: Sub-sectores Services e indicadores de desempeño Fundamental y Técnico

Sub- Sector

Market Cap

P/E

ROE %

Div. Yield %

Net Profit Margin %

Information Technology Services

44098.4B

20.90

32.00

2.39

9.20

Restaurants

11189.9B

38.60

24.80

2.60

7.50

6576.2B

32.80

21.80

2.07

3.80

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de https://biz.yahoo.com/p/7mktd.html Noviembre 22 2016

3.5 Análisis Técnico del desempeño financiero de los sub-sectores

Market Cap: El sub-sector con mayor movimiento en el mercado bursátil es el de Information Technology Services, seguido de Restaurants y el último sub-sector, es el de Air Delivery & Freight Services, esto nos indica que las acciones que más se negocian en el mercado bursátil entre los sub- sectores escogidos es el de Information Technology Services.

Div. Yield: El sub-sector que mayor dividendo ofrece al inversionista en relación al precio de la acción en el mercado bursátil,es el de Restaurants con 2.60% seguido del sector Information Technology Services con el 2.39 % y en último lugar el sector de Air Delivery & Freight Services con 2.07 %.

3.6 Análisis Fundamental Top Down del desempeño financiero de los sub-sectores

P/E: indica que las acciones más rentables son las del sub-sector Business Air Delivery & Freight, con un 38.60 %, seguido del sub-sector Restaurants con 38.60 % y por último el Information Technology Services con un 20.90 %.

El ROE: muestra que el sector que mayor rentabilidad deja es el de Information Technology Services con 32.00 %, seguido del sub-sector restaurants 24.80% y el sub-sector Air Delivery & Freight Services

que muestra una rentabilidad de 21.80%.

Net Profit Margin % (mrq): indica que el sub-sector Information Technology Services, tiene 9.20 %, ubicándose en primer lugar y mostrando un mejor comportamiento en el retorno de las ventas, seguido de cerca del sub-sector Restaurants con 7.50 % y el sub-sector Air Delivery & Freight Services, con un porcentaje de 3.80 %, ubicándose en el último lugar.

- Decisión de la selección del sub-sector

Después de analizar los 3 sub-sectores y considerando los indicadores e información económica para el análisis fundamental e indicadores del análisis técnico, se puede deducir que el sub-sector más atractivo para invertir es el de restaurants ya que es el que mejor tiene la mayoría de los indicadores.

4.Selección de la empresa de mejor desempeño

Para seleccionar las tres empresas, de cada sector, se tiene en cuenta las que presentan mayor información, lo cual permite garantizar la inversión y se asumen los menores riesgos posibles, seguidamente se estudian los siguientes indicadores:

Movimiento bursátil (Market Cap) de las empresas que quedaron preseleccionadas y se compara con los indicadores de rentabilidad por dividendo (Div. Yield) y de retorno de capital (ROE). Posteriormente se analizan los indicadores (P/E, Long Term Debt to Equity, Price to Book Value, Net Profit Margin % (mrq) y Price to Free Cash Flow (mrq)). Lo cual permite seleccionar la de mejor comportamiento.

Tabla 3. Empresas e indicadores