¿Qué significa estacionariedad débil?

...

Estimando el modelo ARIMA.-

arima ln IPD, arima (0, 1, 10)

[pic 20]

Verificacion del diagnóstico.-

[pic 21]

Se observa un patrón aleatorio verificando así el diagnostico.

- Repita para los datos del GCP presentados en la tabla 21.1.

Verificando la estacionariedad para ln GCP con la prueba de Dickey-Fuller

[pic 22]

Dónde: 0.8017>0.05

No se rechaza la Ho indicando que la serie no es estacionaria por lo que se debe generar la primera diferencia de lnGCP y volver a realizar la prueba de Dickey-Fuller

[pic 23]

Ahora se obtiene que: 0.000

Metodología de Box-Jenkins.-[pic 24][pic 25]

[pic 26]

ac D1lnGCP pac D1lnGCP

Estimando el modelo ARIMA.-

arima ln GCP, arima (0, 1, 8)

[pic 27]

Verificacion del diagnóstico.-[pic 28]

Mostrando un patrón aleatorio

- Repita el ejercicio 12 paro los datos de UE

Verificando la estacionariedad para lnUE con la prueba de Dickey-Fuller

[pic 29]

Dónde: 0.9938>0.05

No se rechaza la Ho indicando que la serie no es estacionaria por lo que se debe generar la primera diferencia de lnUE y volver a realizar la prueba de Dickey-Fuller.

[pic 30]

Ahora se obtiene que: 0.000indicando Estacionariedad

Metodología de Box-Jenkins.- [pic 31][pic 32]

ac D1lnUE pac D1lnUE

Estimando el modelo ARIMA.-

arima ln UE,arima (0, 1, 1)

[pic 33]

Verificacion del diagnóstico.-[pic 34]

Mostrando un patrón aleatorio se verifica el diagnostico.

- Repita el ejercicio 12 para Dividendos.

Verificando la estacionariedad para ln DIVIDENDO con la prueba de Dickey-Fuller

[pic 35]

Dónde: 0.9980>0.05

No se rechaza la Ho indicando que la serie no es estacionaria por lo que se debe generar la primera diferencia de lnDIVIDENDO y volver a realizar la prueba de Dickey-Fuller.

[pic 36] Ahora se obtiene que: 0.000indicando Estacionariedad

Metodología de Box-Jenkins.-[pic 37][pic 38]