Varibles complejas

...

El nivel de información determina el tipo de ambiente de la decisión. Ambientes de decisión:

Certeza: El ambiente de certeza es aquel en el que el decisor conoce con absoluta seguridad los estados de la naturaleza que van a presentarse.

Riesgo: Se denomina ambiente de riesgo a aquel en el que el decisor no sabe con certeza qué estados de la naturaleza se presentarán, pero si conoce cuales pueden presentarse y la probabilidad que tiene cada uno de ellos

Incertidumbre estructurada: El ambiente de incertidumbre estructurada es aquel en que se conocen los estados de la naturaleza, pero no las probabilidades asignadas a cada uno de esos estados.

Incertidumbre no estructurada: Es aquel en el que no se conocen ni los estados de la naturaleza ni las probabilidades.

Criterios de decision

- El criterio maximin Pesimista: supone maximizar el resultado mínimo, es decir el decisor quiere asegurarse la elección mejor en caso que se de la situación más desfavorable. Es pesimista. Es útil en situaciones muy inciertas, si quieren evitarse riesgos o si existe conflicto.

- El criterio maximax optimista consiste en maximizar el máximo; escoger el resultado máximo entre los mejores de cada alternativa. El decisor es optimista.

- Criterio de optimismo parcial de Hurwicz. Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista. Para su cálculo se introduce un coeficiente de optimismo (α) comprendido entre 0 y 1, y el complementario que sería el denominado coeficiente de pesimismo (1 - α). El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados se pondera con el de pesimismo, sumándose los resultados de ambos productos. La alternativa a elegir según este criterio es aquélla cuya suma de los resultados más y menos favorables debidamente ponderados sea la mejor.

- Criterio de Laplace, racionalista o de igual verosimilitud. Parte del postulado de Bayes, según éste si no se conocen las probabilidades asociadas a cada uno de los estados de la naturaleza, no hay razón para pensar que unos tenga más probabilidades que otros, asignando a cada uno de ellos la misma probabilidad de ocurrencia. Una vez asignadas las probabilidades se calcula el valor monetario esperado para cada una de las alternativas o estrategias.

- Criterio del mínimo pesar de Savage. Este criterio de decisión es el que siguen aquellos que tienen aversión a arrepentirse por equivocarse. Formalmente, ha de partirse de la elaboración de la denominada matriz de pesares. Para ello debemos calcular lo que dejamos de ganar por no haber seleccionado en cada uno de los estados de la naturaleza la mejor estrategia. Así en cada uno de los estados de la naturaleza le restamos el mejor valor de las distintas estrategias correspondiente a dicho estado, así se iría construyendo la matriz de pesares o costes de oportunidad. Una vez construida dicha matriz, se seleccionaría el máximo valor de cada una de las estrategias y de estas el mínimo.