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TRABAJO INDIVIDUAL EJERCICIO DE MODELOS “VARMA”

Enviado por   •  27 de Mayo de 2018  •  587 Palabras (3 Páginas)  •  514 Visitas

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Por lo que esto es evidencia a favor de la hipotesis nula.

La cual debemos ahora buscar en sus primeras diferencias para determinar si se vuelve estacionaria o no.

Por raiz unitaria, en sus primeras diferencias y automatico.

[pic 7]

DW= 1,89 esta dentro de los limites.

Al menos uno de los estimadores es significativo.

ADF(prob.)= 0,0008

Ho: raiz unitaria y H1: no raiz unitaria.

La serie en sus primeras diferencias es estacionaria por tanto el orden de integracion es de orden 1

gasto I(1)

Por lo que basto una primera diferencia a la serie para que se vuelva estacionaria.

Como el orden de integracion tanto del pib como del gasto son diferentes, es necesario aplicar un modelo “VAR”.

- ESTIMAR EL MODELO VAR CORRESPONDIENTE

Se procede a estimar el modelo VAR.

Nos vamos a quick, estimete VAR, unrestricted VAR, en (endogenous variables) [pib gasto], intervals [1 2] y OK.

[pic 8]

Obtenemos dos modelos, pero para determinar con que modelo vamos a trabajar nos fijaremos en el menor valor de AIC.

AIC=(pib) 3,92 y (gasto) 2,95

Para la cual se determina que el mejor es el que esta a la derecha con AIC=2,95

Nos dice que nuestra variable dependiente es el “gasto”.

[pic 9]

- BUSCAR LA CANTIDAD OPTIMA DE RETARDOS

Determinar la cantidad optima de retardos, determinar si los residuos del modelo tiene alguna informacion.

Nos vamos a Views, residual test, correlogram y ok.

[pic 10]

Vemos el resultado y observamos que no hay informacion relevante.

No existe problemas y trabajar con dos retardos es suficiente.

- RESOLVER EL MODELO.

Nos vamos a: proc, make nodel.

[pic 11]

Abrir para observar cada una de las ecuaciones:

[pic 12]

[pic 13]

Luego resolver el sistema:

Vamos a solver, aceptar.

[pic 14]

Luego abrimos las dos variables que incluyen la predicción y observamos los resultados.

[pic 15]

Como resultado los valores pronosticados del año 2015 son:

Pib= 36,87%

Pib= 1,97%

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