Administración de Riesgos e instrumentos derivados
Enviado por Rimma • 15 de Julio de 2018 • 1.221 Palabras (5 Páginas) • 324 Visitas
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Al final se cerró con un precio de la acción de 39.93 con un total de 187191.84 obteniendo una ganancia de 7,219.52.
[pic 6]
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX.MX)
CALCULO DEL RIESGO FINANCIERO.
NUMERO
FECHA
PRECIO DE LA ACCION
RENTABILIDAD
X-
(X-)^2
1
03/02/2017
$ 38.39
2
06/02/2017
$ 38.39
0.00000%
-0.43304%
0.00188%
3
07/02/2017
$ 38.40
0.02605%
-0.40699%
0.00166%
4
08/02/2017
$ 37.93
-1.22396%
-1.65699%
0.02746%
5
09/02/2017
$ 38.34
1.08094%
0.64790%
0.00420%
6
10/02/2017
$ 38.55
0.54773%
0.11469%
0.00013%
7
13/02/2017
$ 39.39
2.17899%
1.74595%
0.03048%
8
14/02/2017
$ 39.60
0.53313%
0.10009%
0.00010%
9
15/02/2017
$ 39.55
-0.12626%
-0.55930%
0.00313%
10
16/02/2017
$ 39.88
1.18837%
0.75533%
0.00571%
11
17/02/2017
$ 39.93
0.12538%
-0.30766%
0.00095%
UTILIDAD ACUM
4.33036%
Σ(X-)^2
0.07568%
PROMEDIO
0.43304%
N-1
9
VARIANZA
8.40899E-05
DESV. ESTAN
0.917%
DESV. ESTAN
0.917%
De acuerdo con el rendimiento que se obtuvo durante el periodo se obtuvo una desviación estándar del .917% que representa el riesgo lo que la volatilidad con la que cuenta Wal-Mart, con este análisis decidimos permanecer con la acción de esta empresa, ya que sus números han sido positivos y tienden a subir, por eso no se venderá.
GENNOMMA LAB
Se adquirieron el día 3 de febrero del presente año 7,863 acciones de la empresa GennommaLab (LABB) a un precio de $22.89 presos por acción, requiriendo una inversión de $179,984.07 pesos. Se tomó la decisión de compra de esta compañía, toda vez que ha mostrado un comportamiento positivo en los días anteriores a la compra. Por otro lado, al tratarse de una empresa dedicada a la producción de fármacos, se pretende diversificar el portafolio de inversión, reduciendo el riesgo no sistémico de las demás inversiones.
Durante la evolución de la inversión se puede observar que el día 13 de febrero, el precio de la acción alcanzo su punto máximo en $23.90.
El día 17 de febrero, se volvió a evaluar la inversión mostrando este grupo de acciones, un precio de $23.87, lo cual generaría, de tomarse la decisión de venta, una ganancia de 4.28%, lo que representa $7,705.74 pesos.
[pic 7]
Por otra parte, al analizar el riesgo financiero de la inversión a través de la volatilidad, podemos observar que, dentro del portafolio, que se trata de la emisora con un mayor riesgo, mostrando un porcentaje de 1.832%.
NUMERO
FECHA
PRECIO DE LA ACCION
RENTABILIDAD
X-
(X-)^2
1
03/02/2017
$ 22.89
2
06/02/2017
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