Estadistica para finanzas

...

Evaluar el riesgo de cada portafolio y las características de sus retornos. Asumir que la tasa libre de riesgo es 5%.

- Según el criterio del ratio de Sharpe, ¿qué portafolio se elegiría?

- Según el criterio del coeficiente de variación, ¿qué portafolio se elegiría?

- ¿Qué portafolio(s) es simétrico?

- ¿Qué portafolio(s) presenta colas más gordas (largas) en comparación con una distribución normal?

- Según sesgo, ¿qué portafolio es el más riesgoso?

- Según curtosis, ¿qué portafolio es el más riesgoso?

- ¿Qué portafolio será más riesgoso si utilizamos la semivarianza en vez de la varianza?

- ¿Qué medida de tendencia central se verá más afectada si se incluye en la data algunos pero muy extremos valores positivos?

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre covarianza y correlación? La correlación entre dos variables aleatorias es igual a su covarianza dividida por el producto de sus:

- Medias

- Desviaciones estándar

- Coeficientes de variación

- Varianzas

- El coeficiente de correlación que indica la relación linear más débil entre las variables es:

- -0.85

- -0.36

- 0.42

- 0.80

- Para una distribución normal estándar, ¿cuál es la probabilidad P(-1.96 ≤ z ≤ 1.96)?

- Comparada con la distribución normal, la distribución t-Student:

- Tiene colas más gordas

- Es más puntiaguda

- Tiene más grados de libertad

- Tiene sesgo positivo

- A medida que los grados de libertad aumentan, (1) una distribución t se hará más puntiaguda y (2) sus colas serán menos gordas. ¿Qué afirmación es correcta?

(1) (2)

- SI SI

- SI NO

- NO SI

- NO NO

- ¿Qué afirmación define mejor un muestreo aleatorio simple?

- Incluye cada décimo elemento de una población a la cual se le ha aplicado un ordenamiento.

- Se obtiene de tal forma que cada elemento de la población tiene alguna probabilidad de ser incluido en la muestra.

- Se obtiene de tal forma que cada elemento de la población tiene igual probabilidad de ser incluido en la muestra.

- Se obtiene de tal forma que cada elemento de la población tiene 1% de probabilidad de ser incluido en la muestra.

- La edad promedio de los estudiantes de finanzas en Lima es 30. La edad promedio de una muestra de 100 estudiantes es 28.5. La diferencia 30 – 28.5 = 1.5 se denomina:

- Error aleatorio

- Error muestral

- Error poblacional

- Error probabilístico

- En una distribución normal, el z-valor corresponde a la distancia entre la media y un punto en términos de:

- El centro de la curva

- La varianza

- La desviación estándar

- El nivel de significancia

- Una muestra aleatoria de 100 clientes de una tienda gastan en promedio US$ 75. Asumiendo que la distribución es normal y la desviación estándar de la población es US$ 20, ¿cuál el intervalo de confianza al 95% para la media poblacional?

- A medida que incrementamos el tamaño de la muestra disminuyen tanto el error estándar como el ancho del intervalo de confianza. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Sobre el error estándar Sobre el intervalo de confianza

- SI SI

- SI NO

- NO SI

- NO NO

- El número de nuevos clientes (X) de un corredor de bolsa es una variable aleatoria cuya distribución es:

Número de clientes (X)

0

1

2

3

4

Probabilidad P (X)

1/8

1/4

1/4

1/4

1/8

Calcule la media, la varianza y la desviación estándar.

- Se muestra los rendimientos mensuales de tres fondos mutuos (%)

Fecha

Credifondos RF

Wiese R Premium

Santander HR

30/09/2000

0.765

0.776

0.668

31/10/2001

0.580

0.741

0.653

30/11/2002

0.603

0.744

0.628

31/12/2003

0.551