Taller de probabilidad y estadística descriptiva “Actividad 5 Predicción de variables”

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RESUMEN

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple

0.867913126

Coeficiente de determinación R^2

0.753273193

R^2 ajustado

0.722432343

Error típico

41.76241683

Observaciones

10

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad

Suma de cuadrados

Promedio de los cuadrados

F

Valor crítico de F

Regresión

1

42598.80433

42598.80433

24.424527

0.001132045

Residuos

8

13952.79567

1744.099459

Total

9

56551.6

Coeficientes

Error típico

Estadístico t

Probabilidad

Inferior 95%

Superior 95%

Inferior 95.0%

Superior 95.0%

Intercepción

520.0420673

66.72555516

7.79374658

5.26754E-05

366.1726613

673.9114733

366.1726613

673.9114733

Variable X 1

-27.43990385

5.552256283

-4.942117663

0.001132045

-40.24342978

-14.63637791

-40.24342978

-14.63637791

4. Según las teorías financieras, entre mayor sea el rendimiento de una acción mayor será su riesgo, medido como el coeficiente beta (β). Considera la siguiente muestra de acciones para contestar lo siguiente:

% Rendimiento (X)

Valor b (Y)

5.4

1.5

8.9

1.9

2.3

1

1.5

0.5

3.7

1.5

8.2

1.8

5.3

1.3

0.5

-0.5

1.3

0.5

5.9

1.8

6.8

1.9

7.2

1.9

a. Elabora el diagrama de dispersión.

[pic 5]

b. Determina la ecuación de regresión lineal.

Formula:[pic 6]

Coeficientes

Intercepción (b0)

0.129401191

Variable X 1 (b1)

0.237669925

Ecuación Y=0.129401191+0.237669925X

c. Haz la interpretación de los parámetros de regresión.

Ecuación de regresión (ecuación de la recta)

Y=0.129401191+0.237669925X a mayor % en rendimiento mayor número de valor B

Interpretación de la ecuación de regresión

Por cada punto porcentual que aumenta el % en rendimiento, el valor de B aumenta en 0.237 puntos.

d. ¿Qué tan fuerte es la relación lineal entre las variables?

Coeficiente de correlación: 0.896979619357567 El coeficiente de correlación es cercano a 1 por lo cual las variables de valor B y % de rendimiento están ampliamente relacionadas

e. ¿Qué porcentaje de las variaciones en el riesgo de las acciones puede ser explicado por el rendimiento de las mismas?

Coeficiente de determinación: 0.804572437542846 El 80% del valor B están explicadas por él % de rendimiento que se fijo por observación

f. ¿Qué valor de beta tendría una acción que ofreciera un rendimiento de 4.5%?

Y=0.129401191+0.237669925*4.5=1.198915852 valor B

REPORTE EJECUTIVO

Valor numérico

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