Requerimiento de capital por ROp en Basilea II
Enviado por Stella • 29 de Diciembre de 2017 • 1.481 Palabras (6 Páginas) • 360 Visitas
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Método estándar (SA): Las actividades bancarias se dividen en 8 líneas de negocio, de manera que el ROC se calcula como el promedio en 3 años de la multiplicación del ingreso anual bruto por un factor β asignado a cada línea de negocio, siempre que se tome la parte positiva. Es decir, el cargo KTSA se calcula como:
[pic 4]
Donde:
GI = ingreso anual bruto
β = factor fijo, de acuerdo a la siguiente tabla:
Línea de negocio
Ktsa
Finanzas corporativas
9.00
Banca minorista
14.00
Pago y liquidación
3.00
Administración de activos
3.76
Negociación y ventas
3.24
Banca comercial
2.30
Servicios de agencia
1.00
Intermediación minorista
2.92
Suma
39.22
- Realice los cálculos anteriores bajo dos escenarios alternativos, tomando el promedio:
- Aritmético de los últimos 5 años
- De los ingresos positivos de la ventana de 5 años
Considere que el promedio de los últimos 3 años de los requerimientos de capital por riesgo de mercado y crédito es de 1380’000,000.
Bajo un escenario alternativo, la metodología es la misma que en el método estándar solamente que hay cambios en dos líneas de negocio: banca minorista y banca comercial. Para estas líneas de negocio, se reemplaza el ingreso bruto neto por el requerimiento de capital por riesgo de mercado y crédito, mismo que se multiplica por un factor m. De esta manera, para estas líneas de negocio se tiene que:
[pic 5]
Donde:
m = 0.035
LA = requerimiento de capital por riesgo de mercado y crédito de los últimos 3 años
En los escenarios planteados, se obtienen los siguientes resultados:
Línea de negocio
Ktsa
Línea de negocio
Ktsa
Finanzas corporativas
6.48
Finanzas corporativas
10.80
Banca minorista
5.80
Banca minorista
5.80
Pago y liquidación
2.88
Pago y liquidación
7.20
Administración de activos
2.26
Administración de activos
3.76
Negociación y ventas
5.65
Negociación y ventas
9.42
Banca comercial
7.25
Banca comercial
7.25
Servicios de agencia
1.92
Servicios de agencia
3.20
Intermediación minorista
5.54
Intermediación minorista
6.93
Suma
37.773
Suma
54.351
- Determine el RCO bajo cada escenario.
Aplicando los métodos anteriormente descritos, se obtiene lo siguiente:
Con 3 años
Con 5 años
Línea de negocio
Kbia
Ktsa
Ktsa aritmético
Ktsa positivos
Finanzas corporativas
11.25
9.00
6.48
10.80
Banca minorista
26.25
14.00
5.80
5.80
Pago y liquidación
7.50
3.00
2.88
7.20
Administración de activos
4.70
3.76
2.26
3.76
Negociación
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