MODELO DE SERIES DE TIEMPO
Enviado por Antonio • 19 de Abril de 2018 • 868 Palabras (4 Páginas) • 316 Visitas
...
• Utilidad esperada anual.
El modelo de suavizamiento exponencial utiliza la mayoría de los datos en la serie del tiempo sin embargo la significancia que tiene cada observación al modelo, disminuye conforme avanza las series de tiempo (más reciente-más útil).
Existe valor de suavizamiento denominado “semilla y cuyo valor esta entre cero y uno”.
Objetivo:
Se utiliza el suavizamiento para eliminar “picos” en la serie del tiempo y obtener características lineales de los datos y ajustarlas un modelo suavizado (posible).
[pic 93][pic 94][pic 95][pic 96]
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRECIO
6.5
6.95
5.50
5.0
4.50
4.50
5.0
5.5
¿?
Ft+1
6.416
5.816
5.0
4.667
4.667
5
=Real-[pic 97]
5.0-6.416
4.50-1.516
4.50-5
5-4.667
5.5-4.667
[pic 98]
-1.416
-1.316
-.5
.333
.833
La DMA seria:
[pic 99]
La desviación media absoluta es de .8796 unidades muéstrales.
El precio pronosticado en el mes 9 es de 5 UM.
Realiza la gráfica correspondiente.
Grafico del precio del activo
[pic 100][pic 101][pic 102][pic 103][pic 104][pic 105][pic 106][pic 107][pic 108][pic 109][pic 110][pic 111][pic 112][pic 113][pic 114][pic 115][pic 116]
Es necesario calcular la desviación media absoluta (DMA) para determinar cual valor de la semilla provee un suavizamiento más adecuado.
La semilla se denota por: 0≤ α-alfa≤1
Mientras menor DMA ocurra en los datos mejor funciona la constante de suaviza miento (α-alfa) seleccionado.
Valores “pequeños” de α-alfa de menor peso a las observaciones más recientes y viceversa.
El valor pronosticado: Ft-1= αXt + (1- α) Ft
Donde:
Ft+1 = valor pronosticado en el tiempo: t+1
Ft= pronostico en tiempo “t”
α-alfa= factor de suaviza miento o semilla
Xt= observación ene le tiempo “t”
Ejemplo:
Una empresa desea pronosticar sus ventas para el mes de diciembre y posee datos de venta para 11 meses anteriores. Con un modelo de suavizamiento exponencial y una semilla α=.5 pronostique las ventas en miles de unidades monetarias (UM).
Obtener la DMA y grafica de los datos.
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VENTA
(UM)
12
6.2
5.7
4.5
4.3
4.3
4.0
7.8
9.5
8.2
8.7
¿?
[pic 117][pic 118][pic 119][pic 120][pic 121][pic 122][pic 123][pic 124][pic 125][pic 126][pic 127][pic 128][pic 129][pic 130][pic 131][pic 132][pic 133][pic 134][pic 135][pic 136]
Ft+1= α Xt + (1- α) ft
f (1+1)=(.3)(12)+(.7)(12) =12
f (1+2)=(.3)(6.2)+(.7)(6.2) =6.17
f (1+3)=(.3)(5.7)+(.7)(5.7)= 5.7
f (1+4)=(.3)(4.5)+(.7)(4.5) = 4.5
f (1+5)=(.3)(4.3)+(.7)(4.3) =4.3
f (1+6)=(.3)(4.3)+(.7)(4.3) =4.3
f (1+7)=(.3)(4.0)+(.7)(4.0) =4.0
f (1+8)=(.3)(7.8)+(.7)(7.8) =7.8
f (1+9)=(.3)(9.5)+(.7)(9.5)
...