PRONOSTICACIÓN Y PROSPECTIVA

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Los métodos estadísticos corresponden a organizar, codificar y clasificar las opiniones de los expertos. La mayor complejidad se relaciona con la codificación de respuestas abiertas.

Cross-impact (impacto cruzado)

Con mayor exigencia estadística, está relacionado con la teoría de la decisión estadística. En la empresa se usa para crear y evaluar escenarios de anticipación en los que se tienen en cuenta simultáneamente diversos sucesos. En el método Delphi se evalúan en forma individual uno o varios sucesos, en cambio en Cross-impact es untratamiento conjunto (impacto cruzado) de sucesos configurados en un cierto escenario. Se establecen funciones de distribución a partir de probabilidades subjetivas de ocurrencia (simple y condicional).

El esquema de implementación es semejante al Delphi, aunque en escala “micro” y con

Comparación de los tres métodos

Concepto

Brainstorming

Delphi

Cross Impact

Dominio

Empresa

Macroeconomía

Empresa

Cantidad de expertos

Limitados

Sin límites

Limitados

Tiempo de resultados

Corto plazo

Largo plazo

Mediano plazo

Lugar de reuniones

Requiere

No requiere

Es útil aunque no necesario)

Transmisión datos

No

Uso de Redes, Internet

Limitado a la empresa

Metodología Estadística

Clasificación y codificación

Clasificación y codificación

Además Probabilidad e inferencia

Resultados

Numerosas ideas

Conclusiones o cursos de acción

Proyecto futuro

4. Métodos Cuantitativos

El estadístico debe extraer toda la información posible contenida en los datos y sobre la base del patrón de conducta seguida en el pasado, realizar conjeturas sobre el futuro. Supongamos 2 ejemplos:

- sobre la BDD diarios de 50 años pronosticar la hora de salida del sol para mañana→la variable tiene un patrón de comportamiento fijo y es una serie determinística.

- sobre la base de los sorteos diarios pronosticar el número que saldrá mañana en la lotería→la serie es puramente aleatoria.

En general las series socio-económicas son aleatorias, aunque controladas dentro de campos de variación; pueden contener alguna componente determinística.

Con los métodos cuantitativos se pretende conocer los componentes de una serie y su forma de integración, para realizar proyecciones sobre el futuro.

5. Series Temporales - Análisis Univariante

Serie Temporal:conjunto de valores u observaciones referidos a un mismo fenómeno, medidos en momentos sucesivos en el tiempo -normalmente a intervalos iguales- y ordenados cronológicamente. Generalmente de caracter agregado(la serie temporal de ventas de una empresasurge de sumar las ventas efectuadas a cada uno de sus clientes).

En las series temporales interesaobservar su evolución, pero más interesa utilizar los datos históricos para proyectar datos futuros, es decir que se utilizan valores pasados para predecir valores futuros de una misma variable, mediante la construcción de modelos para predecir. También se considera la construcción de números índicespara reflejar los cambios en precios o volumen físico (por ej. monto o volumen físico exportado a través del tiempo).Al graficar una serie de tiempo se puede distinguir:

- Datos horizontales, corresponde a un proceso estacionario en el tiempo, se presentan como puntos aleatorios alrededor de una línea recta paralela al eje horizontal. No presentan tendencia ni estacionalidad. Si pueden presentar ciclos de varios años.

- Datos con tendencia, se presentan como puntos alrededor de una línea que crece o decrece en el tiempo. Hay varias alternativas de crecimiento: lineal, exponencial, en forma de S, parabólica, etc.

- Datos con estacionalidad, se presentan en forma ondeada en un año, casi siempre por la influencia directa o indirecta del clima o fechas fijas (fiestas de fin de año, comienzo de clases).

- Datos con ciclos, se presentan puntos que forman ciclos correspondientes a períodos favorables o desfavorables y abarcan varios años, usualmente entre 2 a 7. Suele ser la faz de expansión más larga que la de recesión.

Uno de los ppale sobjetivos del ajustamiento es inferir la fase del ciclo en la cual se encuentra la economía dentro del corriente año y específicamente identificar el punto de retorno o giro (en el cuál se pasa de un período de expansión a uno de recesión o viceversa).

- Definición formal de punto de retorno: dada por LeSage (1991) y Pfeffermann y Bleuer (1992) sobre una serie económica ya suavizada, el mes “t” de la serie Yt es un punto de retorno si se cumple:

a) Y(t-3)(t-2)(t-1)>Yt> Y(t+1) Es un giro descendente

b) Y(t-3)> Y(t-2)> Y(t-1)t(t+1) Es un giro ascendente

- Definición de ondulación indeseada: cuando dos puntos de retorno sucesivos (uno ascendente y otro descendente) ocurran en un período de 10 meses o menos.

Métodos estadísticos univariantes: Descomposición, Medias móviles, Suavizado simple, Suavizado doble, Método Winter y modelos ARIMA univariantes.

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