Resumen: Economía, Sociedades y Teoría de Juegos

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En cuanto a las limitaciones del equilibrio de Nash, estas se encuentran tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Muy pronto surgen voces críticas acerca de la relevancia del equilibrio de Nash como predictor del comportamiento humano.

Las limitaciones a nivel teórico del equilibrio de Nash vienen del hecho de que estaba diseñado para lo que ahora conocemos como juegos estáticos con información completa sin repetición. Una vez que se consiguió extender el análisis a juegos sin esos tres apellidos, la teoría de juegos estuvo lista para entrar a formar parte del conjunto de herramientas de la economía.

Centrarse en situaciones estratégicas estáticas, sin repetición, es una gran limitación, porque muchas de las interacciones económicas tienen lugar de forma repetida en el tiempo.

El problema con los juegos en forma extensiva es que el concepto de equilibrio de Nash se muestra muy débil, y no solo porque aparezcan un número elevado de equilibrios, sino porque algunos de ellos incorporan un comportamiento “irracional” que no puede tolerarse en una teoría que trate de escribir el comportamiento de individuos racionales.

Este tipo de equilibrio de Nash incorpora una amenaza no creíble y por tanto debe ser excluido como predicción del comportamiento de jugadores racionales. Excluir estas amenazas veladas es la base de la perfección en subjuegos, un refinamiento ideado por Reinhart Selten en 1965. Actualmente, la perfección en sujetos es un refinamiento del equilibrio de Nash plenamente aceptado en economía. Exige que las acciones elegidas por los jugadores maximicen su utilidad no solo en la historia que sigue el juego sino en cualquier historia posible.

El concepto de equilibrio de Nash, y su refinanciamiento más aceptado, la perfección en subjuegos, al estar diseñados para juegos con información perfecta, no tiene el poder suficiente para excluir comportamientos irracionales en juego con información imperfecta. La búsqueda de un concepto de solución apropiado para juegos con información imperfecta fue la mayor búsqueda teórica en teoría de juegos durante la década de los 70 y la de los 80.

La economía con juegos

Es a partir de los años 70 cuando la teoría de juegos empieza a colarse de forma sigilosa en la teoría económica y lo hace al relajarse uno de los supuestos implícitos del equilibrio general competitivo; la simetría de la información. La pregunta que se planteó George Akerlof, y que inicio una revolución en economía, es que ocurriría en un mercado competitivo si la información no estuviese distribuida simétricamente entre los agentes del mercado.

Encontró fue especialmente devastadora; es posible que desaparezca el mercado. El modelo que analizo fue el famoso mercado de coches de segunda mano en el que existen dos clases de coches; los de calidad alta y los de calidad baja (o trastos).

Un tercer trabajo que completa el dibujo de la información asimétrica de los años 70, que es el realizado por Joseph Stiglitz, conjuntamente con Michael Rotchschild, en 1976. Este debe verse como el complemento natural a los dos anteriores: Akerlof pone de relieve el problema, Spence analiza que puede hacer un agente con información superior y Stiglitz analiza que puede hacer un agente con información inferior para remediar los problemas de la información asimétrica. El marco analizado es el mercado de seguros, en donde las empresas no conocen el riesgo de accidente de los consumidores, que puede ser alto o bajo.

En los años 70 aparece una corriente que empieza a resolver problemas asociados al reparto asimétrico de la información en la economía. Pero estos problemas no eran nuevos en economía, sino que llevaban años esperando una solución.

Por otro lado, William Vickrey (1945) también había alertado de las dificultades del cálculo de la imposición optima por parte del estado derivadas de su desconocimiento de las preferencias de los ciudadanos. En general, cualquier estado debe preocuparse por dos cuestiones fundamentales; la eficiencia y la equidad. La eficiencia se refiere al tamaño del pastel que genera la sociedad, mientras que la equidad tiene que ver con el reparto del pastel entre los miembros de la sociedad.

La teoría de juegos basada en el equilibrio de Nash y ampliada por Reinhart Selten y John Harsanyi. De hecho, los modelos de Akerllof, Spence, Stiglitz y Rothschild, de Clarke y Groves y James Mirrless se describen como un juego y se resuelven mediante el concepto de equilibrio de Nash y/o sus extensiones, el perfecto en subjuegos y el bayesiano. De hecho, forman parte del bagaje normal de un curso de microeconomía avanzada.

La teoría de juegos empezaba a convertirse, por tanto, en una herramienta muy útil a la hora de representar y estudiar los problemas de incentivos inherentes a situaciones con información asimétrica. Pero claro, ofrecían aún más posibilidades, y es que podía utilizarse para estudiar el comportamiento de agent3es racionales en cualquier situación estratégica.

Estas son palabras mayores porque claro, si uno es capaz de describir el comportamiento de los agentes económicos en cualquier situación estratégica, entonces se abre la posibilidad de poder diseñar instituciones tales que el resultado de la interacción estratégica tuviese determinadas propiedades deseables desde algún punto de vista.

En los años 70 se empieza a desarrollar una importante rama de la teoría económica destinada a dar respuesta a estas preguntas. Su nombre genérico es teoría del diseño de mecanismo y tiene como objetivo fundamental el diseño de instituciones que satisfagan determinados objetivos deseables independientemente de la información que desconozca el diseñador de la institución. El supuesto básico es que la interacción estratégica por parte de los individuos participantes se modeliza mediante las herramientas de la teoría de juegos.

En a finales de la década de los 70 cuando la teoría de juegos había encontrado definitivamente su lugar en la economía. Por fin, los años 80 asisten a la consolidación definitiva de la teoría de juegos dentro de la economía. En 1982 Kreps y Wilson desarrollan el concepto de equilibrio secuencial que no es sino la extensión de la perfección en subjuegos a juegos con información imperfecta y completan el kit de herramientas que todo economista necesita para analizar con éxito cualquier situación estratégica. La revolución fue tan grande que se necesitaba organizar la disciplina en torno al nuevo lenguaje de la teoría de juegos y presentar a los economistas la nueva herramienta. Así, para finales de la década, en 1988,