TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE.

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Se basa en la experiencia de la persona que tiene que tomar la decisión y se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de las experiencias pasadas (normalmente va asociado con muchas variables incontrolables). En este tipo de decisiones no se conoce como pueden variar o interactuar las diferentes variables del problema por lo que hay que plantear las diferentes alternativas para la solución.

A continuación se describen las diferentes reglas de decisión en ambiente de incertidumbre, y que serán sucesivamente aplicadas en diferentes ejemplos:

- Criterio de Laplace.

- Criterio Optimista.

- Criterio Pesimista.

- Criterio de Hurwics.

- Criterio de Savage.

Se dará inicio detallando cada método según el listado anterior:

2. MÉTODO DE IGUALDAD DE PROBABILIDADES O CRITERIO DE LAPLACE

Pierre-Simon Laplace (28/03/1,749 – 05/03/1,827) matemático francés. Estudió en una escuela benedictina debido a que su padre deseaba que fuera sacerdote. Laplace encontró fascinación por las matemáticas al punto de abandonar la carrera sacerdotal y convertirse en profesor de matemáticas, participó en política donde llegó a ser Canciller del senado y Ministro del Interior en la época de Napoleón Bonaparte. Se destacó en Astronomía, probabilidades, matemáticas, física y química.

2.1 El principio de Laplace

Laplace estableció que ante la incertidumbre todos los eventos que pudieran suceder son equi-probables; esto significa que la probabilidad de ocurrencia es la misma para los diferentes escenarios. Por ejemplo si existieran dos escenarios, la probabilidad de que ocurra uno o el otro es del 50%; Si se tratase de 4 eventos la probabilidad sería del 25% para cada caso y así sucesivamente.

Para poner en práctica el principio de Laplace, es necesario elaborar una tabla de decisión en la que se ubican las posibles opciones con diferentes escenarios, escenarios que deben estar fundamentados con cálculos matemáticos.

2.2 Ejemplo método de Laplace

Consideremos que se posee un excedente de efectivo de Q100,000.00 Este dinero podría utilizarse para Comprar bonos, invertir a plazo fijo o bien depositarlos en una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Para definir los escenarios, uno puede ser, considerando las tasas mínimas que en los últimos años han pagado los bancos, otro escenario puede ser las tasas intermedias, otro las tasas medias altas y por último las tasas máximas.

Considerando que se trata de cuatro escenarios de rendimiento, la equi-probabilidad de cada uno suceda es de un 25%, es decir ¼.

Para determinar la mejor opción se determina de la siguiente manera:

Ya ubicados los cuatro escenarios con las tasas correspondientes se obtiene un promedio de cada opción de inversión; ya que se trata de rendimiento, la tasa más alta es la recomendada.

[pic 4]

Otra forma de calcularlo y llegar al mismo resultado, es aplicando a cada beneficio esperado (tasa de interés) la probabilidad que le corresponde, es decir, en este caso multiplicar cada tasa por 25% y con la suma de los diferentes escenarios se estructura la tasa de interés global.

[pic 5]

2.3 ¿Cuándo usarlo?

El método de Laplace supone que ante la falta de información, se debe de tomar un criterio que interprete el comportamiento del individuo que escogería una alternativa que la suma de todos los resultados o promedio fuera el máximo o mínimo, según sean utilidades o costos. Esto implica la maximización del valor esperado monetario.

3. CRITERIO OPTIMISTA

Es el criterio que seguiría una persona que, pensará que cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería el más favorable para ella. A este criterio también se le denomina criterio del maxi-max: se determina cuál es el resultado más favorable que puede alcanzarse con cada estrategia y después se elige la alternativa que corresponde al máximo de estos máximos. Cuando los resultados son desfavorables se utiliza el criterio del mini-min: Se determina cuál es el mejor resultado que puede obtenerse con cada estrategia (el menor) y posteriormente se elige aquélla que corresponda al mínimo de los mínimos.

3.1 Principio minimínimo o maximáximo (Optimista):

Este principio es totalmente opuesto al pesimista y supone un individuo completamente optimista. Se puede expresar de manera análoga al principio minimax: Un individuo totalmente optimista considera que para cada alternativa que seleccione, la naturaleza actuará de la manera más favorable para él, y asociará a cada alternativa el evento más favorable; pero como es un individuo racional que desea más de un bien deseable y menos de uno indeseable, escogerá la alternativa que tenga asociada el evento más favorable o el menos desfavorable entre todos los posibles.

- Principio maximáximo:

Si la matriz de resultados es de ganancias, para cada alternativa se escoge el máximo valor y entre ellos se selecciona el máximo.

b) Principio minimin:

Este se refiere a la matriz cuando sus elementos son costos. Para cada alternativa se escoge el evento que produzca el menor costo, y entre ellas se escoge la que tenga asociado el menor.

Siempre hay que contar con ese umbral probabilístico de incertidumbre por lo que la decisión variará en función de factores externos no controlables pero en la medida de lo posible si evitables y disminuir su impacto lo más posible con la decisión tomada alcanzando el objetivo que se propone.

3.2 Ejemplo método optimista

Nos encontramos ante una situación donde nuestra organización de cambio de estrategia, existen dudas sobre como redirigirla y hacer foco en un nuevo nicho de mercado.

Se hará una valoración en función de las variables obtenidas.

Escenarios

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